サーチ・独立・株式市場ー1

アメリカは昨日から夏時間になった。急に日が長くなって、8時くらいまで明るい。この間ラジオで聞いたのだが、初めて夏時間を導入したとき、ゴルフボールの売上が30%増えたそうだ。8時とか9時まで明るければ、仕事の後にゴルフできますので。

もとい。

ちょっと古いが、Scientific American 2004年12月号のCommon Senseは、どういうときに、全体が、それを構成する個人より優れた知恵を生み出すか、という話。構成員が「独立し」、「分散して」、「それぞれが勝手な理解の仕方をする」という条件を満たしていなければならない、と。

記事では全体が個より優れている例をいくつかあげている。

例1

In one experiment, participants were asked to estimate the number of jelly beans in a jar. The group average was 871, only 2.5 percent off the actual figure of 850. Only one of the 56 subjects was closer.

56人の被験者に、ビンの中にゼリービーンズがいくつ入っているか当ててもらう、という実験をしたところ、その平均は871で、実際の数字850から2.5%しか離れておらず、しかも平均値より正確だった人は1人しかいなかった。

例2

When the U.S. submarine Scorpion disappeared in May 1968, a naval scientist named John Craven assembled a diverse group of submarine experts, mathematicians and salvage divers. Instead of putting them in a room to consult one another, he had each of them give a best guesstimate–based on the sub’s last known speed and position (and nothing else)–of the cause of its demise and its rate and steepness of descent, among other variables. Craven then computed a group average employing Bayes’s theorem, a statistical method wherein a probability is assigned to each component of a problem. The Scorpion’s location on the ocean floor was only 220 yards from the averaged prediction.

潜水艦が行方不明になったとき、潜水艦専門家、数学家、引き上げダイバーなど、異なる専門家を集め、それぞれ別々に潜水艦の場所を推定してもらった。参加者に与えられた情報は、最後にわかっている潜水艦のスピードと場所のみ。結果として、その平均は実際の位置から220ヤードしか離れていなかった。
(本当は単なる平均じゃなくて、もう少し複雑ですが)

例3

Stranger still was the stock market’s reaction on January 28, 1986, the day the space shuttle Challenger exploded. Of the four major shuttle contractors–Lockheed, Rockwell International, Martin Marietta and Morton Thiokol–the last (the builder of the defective solid-rocket booster) was hit hardest, with a 12 percent loss, compared with only 3 percent for the others.

スペースシャトルのチャレンジャーが爆発した日に、固体ロケットブースターを作った会社の株が12%も下落したが、チャレンジャー製作に関わったロッキードなど他の企業の株価は3%しか落ちなかった。「ブースターが原因」ということが解明されるよりずっと前に、株式市場は原因を正しく推定したことになる。

最後の例では、その後インサイダー取引がなかったかどうか、いろいろと分析してみたが、結果はシロ。

しかし、その後同じくスペースシャトルのコロンビア号が落ちたときには、チャレンジャーのときとは違い株式市場は間違った結果に至った。

Not all crowds are wise, of course–lynch mobs come to mind. And “herding” can be a problem when the members of a group think uniformly in the wrong direction. The stock market erred after the space shuttle Columbia disaster on February 1, 2003, for example, dumping stock in the booster’s manufacturer even though the boosters were not involved.

みんなが「前回のチャレンジャー同様固形ロケットブースターが原因だろう」と、ブースター製造会社の株を売ったが、結果としてブースターは関係なかった。つまり、大勢が先入観を持って、群れをなして同じ結論に至ると、全体は個々の間違いが増幅されるだけの「暴徒」と化す。

For a group to be smart, it should be autonomous, decentralized and cognitively diverse

参加者がみな独自の考え方をしないと、「全体が個より優れている」という状態にならないんである。前述の潜水艦の位置推定で、個々の構成員がそれぞれ個室で一人うーんと考えるようでなければならない。

たとえて言うなら、スケートの審査員みたいなものか。複数の審査員が居ても、全員が隣に人に「何点だと思う?」と聞いて、それをベースに点をつけていたら平均を取る意味がないし、審査員が10人いようが、100人いようが、結果はあまりかわらない。というより、審査員は一人でいい。審査員がそれぞれ自分の判断で点をつけるから、複数の平均がより正しい評価に近くなる。

さて、「独立し」、「分散して」、「それぞれが勝手な理解の仕方をする」ものといえばインターネット。記事は、人気投票に似たGoogleのサーチが意味のあるランキングを生み出せるのは、その対象のインターネットがこの3つの条件を満たしているから、IMHO(in my humble opinion)では、と締めくくられる。

まだ続きで書きたいことがありますが、またの機会に。

サーチ・独立・株式市場ー1」への10件のフィードバック

  1. 今日はなんだかGoogleの話題が多い

    ◆Googleの担当者に聞く!ネットショップの集客のための検索サイトの活用方法
    ネットショップオーナーや、アクセスアップを目指している方は是非。
    ◆日本ビクター、世界初の片面2…

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  3. サーチ・独立・株式市場ー2

    サーチ・独立・株式市場ー1は、「独立し」、「分散して」、「それぞれが勝手な理解の仕方をする」という三つの要素を満たす個人がたくさん集まると、その全体は構成する個人各々よ…

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  4. [net][org]コモンセンス

     大勢が先入観を持って、群れをなして同じ結論に至ると、全体は個々の間違いが増幅されるだけの「暴徒」と化す。  参加者がみな独自の考え方をしないと、「全体が個より優れている」という状態にならないんである。 独自の考えをしながらも全体としてまとめるというのは難しいことのように思える。「考える」ということと「まとめる」ということを時間的に前後にすることによって実現できるのであろうか?…

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  5. 他社存在の影響

    グラフィック 社会心理学
    池上 知子, 遠藤 由美
    「同じ仕事を一人でこなすよりも、誰かと一緒にこなす方が遥かにはかどる」
    だからこそ、会議があるし打ち合わせがあったりする。しかし、本当に「集団」は個人に勝るのだろうか。
    実はこの「集団が勝る」という「宗教」が、幻想に過ぎない、というのはすでに分かっていることである。…

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  6. 組織の知恵

    最近、「企業価値評価(株式投資)入門」を更新していませんが、あれで終わりでは全然ありません。 続きを期待している方、少々お待ちを。 書いときたいことが色々ありまして。 で、今日もまた企業価値評価とは別の話。 06年7月6日のエッセイで便宜的に「組織の知恵」とい…..

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  7. 5000円引き!「誰でも超簡単!1日5分で少額資金から大儲けできる投資の極意」

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